Canal De Regressão Forex

A regressão linear do tempo e do preço Analistas técnicos e quantitativos aplicaram princípios estatísticos ao mercado financeiro desde a sua criação. Algumas tentativas têm sido muito bem sucedidas, enquanto algumas foram qualquer coisa. A chave é encontrar uma maneira de identificar tendências de preços sem falibilidade e parcialidade da mente humana. Uma abordagem que pode ser bem sucedida para os investidores e está disponível na maioria das ferramentas de gráficos é a regressão linear. A regressão linear analisa duas variáveis ​​separadas para definir uma relação única. Na análise de gráfico. Isso se refere às variáveis ​​de preço e tempo. Investidores e comerciantes que utilizam gráficos reconhecem os altos e baixos do preço impresso horizontalmente do dia a dia, minuto a minuto ou semana a semana, dependendo do prazo avaliado. As diferentes abordagens de mercado são o que torna a análise de regressão linear tão atraente. (Saiba mais sobre análise quantitativa na Análise Quantitativa de Fundos de Hedge.) Fundamentos da Curva de Bell Os estatísticos usaram o método da curva de sino, também conhecido como distribuição normal. Para avaliar um determinado conjunto de pontos de dados. A Figura 1 é um exemplo de uma curva de sino, que é denotada pela linha azul escuro. A curva do sino representa a forma das várias ocorrências de pontos de dados. A maior parte dos pontos ocorre normalmente em direção ao meio da curva do sino, mas ao longo do tempo, os pontos se desviam ou se desviam da população. Pontos incomuns ou raros às vezes estão bem fora da população normal. Figura 1: curva de um sino, distribuição normal. Como ponto de referência, é comum a média dos valores para criar um escore médio. A média não representa necessariamente o meio dos dados e, em vez disso, representa a pontuação média, incluindo todos os pontos de dados periféricos. Depois que um meio é estabelecido, os analistas determinam a frequência com que o preço se desvia da média. Um desvio padrão para um lado da média geralmente é 34 dos dados, ou 68 dos pontos de dados se olharmos para um desvio padrão positivo e um negativo, que é representado pela seta de laranja. Dois desvios padrão incluem aproximadamente 95 dos pontos de dados e as seções de laranja e rosa são adicionadas. As ocorrências muito raras, representadas pelas flechas roxas, ocorrem nas caudas da curva do sino. Como qualquer ponto de dados que aparece fora de dois desvios padrão é muito raro, muitas vezes é assumido que os pontos de dados voltarão para a média ou regredir. (Para ler mais, veja o Guia de Estatísticas de Teoria de Portfólio Moderno.) Preço de estoque como um conjunto de dados Imagine se tomamos a curva do sino, o abrimos de lado e o aplicamos a um gráfico de estoque. Isso nos permitiria ver quando uma segurança é sobrecompra ou sobrevenda e está pronta para reverter para a média. Na Figura 2, o estudo de regressão linear é adicionado ao gráfico, dando aos investidores o canal externo azul e a linha de regressão linear no meio de nossos pontos de preço. Este canal mostra aos investidores a tendência atual dos preços e fornece um valor médio. Usando uma regressão linear variável, podemos definir um canal estreito com um desvio padrão, ou 68, para criar canais verdes. Embora não haja uma curva de sino, podemos ver que o preço agora reflete as divisões de curvas de sino, observadas na Figura 1. Figura 2: Ilustração de troca da reversão média usando quatro pontos Negociação da reversão média Esta configuração é facilmente negociada usando quatro pontos O gráfico, conforme descrito na Figura 2. O número 1 é o ponto de entrada. Isso só se torna um ponto de entrada quando o preço foi negociado para o canal azul externo e mudou-se para trás dentro da linha de desvio padrão. Nós simplesmente não confiamos em ter o preço como um outlier, porque pode ser mais adiante. Em vez disso, queremos que o evento periférico tenha ocorrido e o preço para reverter para a média. Um movimento de volta dentro do primeiro desvio padrão confirma a regressão. (Verifique como os pressupostos de modelos de risco teóricos se comparam ao desempenho real do mercado, leia Os Usos e Limites de Volatilidade.) O n. º 2 fornece um ponto de parada-perda no caso de a causa dos outliers continuar afetando negativamente o preço. Definir a ordem stop-loss facilmente define o valor do risco de negociação. Serão estabelecidos dois objectivos de preços nos n. ºs 3 e 4 para saídas rentáveis. Nossa primeira expectativa com o comércio foi reverter para a linha média, e na Figura 2, o plano é sair da metade da posição perto de 26,50 ou o valor médio atual. O segundo alvo funciona sob o pressuposto de uma tendência contínua, então outro alvo será definido na extremidade oposta do canal para a outra linha de desvio padrão, ou 31,50. Este método define uma recompensa possível dos investidores. Figura 3: Preenchendo o preço médio Ao longo do tempo, o preço vai subir e descer e o canal de regressão linear experimentará mudanças à medida que os preços antigos caem e novos preços aparecem. No entanto, os alvos e as paradas devem permanecer iguais até o preenchimento do preço médio (ver Figura 3). Neste ponto, um lucro foi bloqueado e a parada-perda deve ser movida até o preço de entrada original. Assumindo que é um mercado eficiente e líquido. O restante do comércio deve ser sem risco. (Saiba mais em Trabalhar através da Hipótese do Mercado Eficiente). Figura 4: Preenchendo o preço médio. Lembre-se, uma segurança não precisa fechar a um preço específico para o seu pedido para preenchê-lo apenas precisa alcançar o preço intradiário. Você pode ter sido preenchido no segundo alvo durante qualquer uma das três áreas da Figura 4. Os Técnicos realmente universais e os comerciantes quantos geralmente trabalham em um sistema para uma determinada segurança ou estoque e acham que os mesmos parâmetros não funcionarão em outros títulos ou ações. A beleza da regressão linear é que o preço e o período de segurança determinam os parâmetros do sistema. Use essas ferramentas e as regras definidas neste artigo sobre vários valores mobiliários e prazos e você ficará surpreso com sua natureza universal. (Para uma leitura mais detalhada, veja Melhorando seu portfólio com questões de estilo Alpha e Beta e estilo na modelagem financeira.) Regressão linear Esta página trata sobre o canal de regressão linear. Se você estiver interessado na Curva de Regressão Linear ou Linha de Regressão Linear, selecione os links abaixo: Canal de Regressão Linear Semelhante à Média de Mudança de 200 dias, as grandes instituições geralmente observam Canais de Regressão Linear de longo prazo. Um canal de regressão linear consiste em três partes: Linear Regression Line. Uma linha que melhor se adapta a todos os pontos de interesse de dados. Para obter mais informações, consulte: Linear Regression Line. Linha de canal superior. Uma linha que é paralela à Linear Regression Line e geralmente é um a dois desvios padrão acima da Linear Regression Line. Linha de canal inferior. Esta linha é paralela à Linear Regression Line e geralmente é um a dois desvios padrão abaixo da Linear Regression Line. O gráfico de vários anos do fundo de bolsa cambial SampP 500 (SPY) mostra os preços em uma tendência de alta estável e mantendo um desvio padrão apertado. Canal de regressão linear: as linhas de canal superior e inferior contêm entre si 68 de todos os preços (se 1 Desvio padrão é usado) ou 95 de todos os preços (se forem utilizados 2 desvios padrão). Quando os preços se afastam dos canais, quer: as oportunidades de compra ou venda estão presentes. Ou a tendência anterior poderia estar terminando. Canal de Regressão Linear Possível Sinal de Compra Quando o preço cair abaixo da linha de canal inferior, e um comerciante espera uma continuação da tendência, então um comerciante pode considerá-lo como um sinal de compra. Canal de regressão linear Possível sinal de venda Uma oportunidade de venda pode ocorrer quando os preços ultrapassam a linha superior do canal, mas a trader é esperada pela continuação da tendência. Outros sinais de confirmação, como os preços que se fecham de volta dentro do canal de regressão linear, podem ser usados ​​para iniciar ordens potenciais de compra ou venda. Além disso, outros indicadores técnicos podem ser usados ​​para confirmar. Reversões de tendência Quando o preço fecha fora do Canal de Regressão Linear por longos períodos de tempo, isso geralmente é interpretado como um sinal precoce de que a tendência do preço passado pode estar quebrando e uma reversão significativa pode estar próxima. Os canais de regressão linear são ferramentas de gráficos de análise técnica bastante úteis. Além de identificar as tendências e a direção da tendência, o uso do desvio padrão dá aos comerciantes ideias sobre quando os preços estão se tornando overbought ou oversold em relação à tendência de longo prazo. As informações acima são apenas para fins informativos e de entretenimento e não constituem aconselhamento comercial ou uma solicitação para comprar ou vender qualquer ação, opção, futuro, mercadoria ou produto de forex. O desempenho passado não é necessariamente uma indicação de desempenho futuro. Negociação é inerentemente arriscado. 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